Test Period
بالای Strategy Tester نوشته: May 25, 2026 — Jun 23, 2026
یعنی نتایجی که الان داری میبینی فقط مربوط به همین بازه است. پس این 55 معامله مربوط به حدود یک ماه اخیر بوده، نه از 2002 تا الان.
بازه زمانی بکتست.
May 25, 2026 — Jun 23, 2026
یعنی تمام نتایج استراتژی فقط روی دادههای همین بازه محاسبه شدهاند. هرچقدر این بازه طولانیتر باشد (مثلاً ۲ تا ۵ سال)، اعتبار نتایج بیشتر میشود.
Expected Payoff
میانگین سود یا ضرر هر معامله.
1.56 USDیعنی هر معامله به طور متوسط 1.56 دلار سود ساخته است.
مثال:
100 معامله × 1.56 دلار
= 156 دلار سود مورد انتظار
این عدد یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت یک استراتژی است.
Total PnL
کل سود یا ضرر نهایی استراتژی.
+85.71 USD
یعنی از 1000 دلار رسیده به 1085.71 دلار.
Max Drawdown
بیشترین افت سرمایه از یک سقف تا کف.
49 USD
4.32%یعنی بدترین دوره استراتژی 49 دلار یا 4.32٪ افت کرده.
Profitable Trades
وین ریت.
16.36%
9 / 55یعنی از 55 معامله، 9 تا برده.
Profit Factor
نسبت سودها به ضررها.
1.37یعنی به ازای هر 1 دلار ضرر، 1.37 دلار سود ساخته.
قاعده کلی:
زیر 1 = ضررده
بالای 1 = سودده
بالای 1.5 = خوب
بالای 2 = عالی
Average Profit
میانگین سود معاملات برنده.
0.19%یعنی هر برد به طور متوسط 0.19٪ سود داده.
Average Loss
میانگین ضرر معاملات بازنده.
-0.05%
یعنی هر باخت به طور متوسط 0.05٪ ضرر داده.
Trades Distribution
تعداد برد و باخت.
Winners = 9
Losers = 46
Average Bars In Trades
میانگین مدت نگهداری معامله.
43
یعنی هر معامله به طور متوسط 43 کندل باز بوده.
روی تایم 5 دقیقه:
43 × 5
=
215 دقیقه
=
حدود 3.5 ساعت
Sharpe Ratio
کیفیت سود نسبت به نوسان.
زیر 0 = ضعیف
1 = خوب
2 = عالی
فعلاً برای تو مهم نیست.
Strategy Outperformance
مقایسه با Buy & Hold.
+104 USD
یعنی استراتژی 104 دلار بهتر از خرید و نگهداری ساده عمل کرده.
Open PnL
سود یا ضرر معاملهای که هنوز بسته نشده.
0 USD
باشد یعنی معامله باز نداری.
سایر نکات
از این قسمت، با کلیک روی تنظیمات این استراتژی میشه تنظیماتی که تو کد قرار داده بودیم رو تغییر بدیم:
از قسمت styles هم گزینه trades رو غیر فعال میکنیم تا روی هر بار بصورت عمودی، نشانگر trade و قیمت نشون داده نشه
با تغییر هر تایم فریم، این استراتژی مربوط به همون تایم فریم دوباره سنجیده میشه. به عبارتی توی کد لازم نیست مشخص کنیم که این استراتژی مال 5 دقیقه یا 3 دقیقه است، بلکه از بالا کافیه تایم فریم رو تغییر بدیم!
نمونه تحلیل
Strategy outperformance منفی یعنی استراتژی تو نسبت به Buy & Hold ضعیفتر عمل کرده.
برای فارکس و اسکالپ/دیتریدر خیلی معیار اصلی نیست، ولی اگر همزمان باهاش Total PnL و Expected Payoff هم منفی باشن، یعنی تنظیمات فعلی بده.
این نتیجه از نظر عددی خیلی خوبه، ولی هنوز برای قضاوت قطعی کمه چون فقط ۲۲ معامله داریم.
۱. Expected Payoff = 5.88 دلار
خیلی خوبه. یعنی هر معامله به طور متوسط حدود ۵.۸۸ دلار سود ساخته.
۲. Profit Factor = 2.845
خیلی خوبه. یعنی سودهای کل تقریباً ۲.۸ برابر ضررهای کل بوده.
۳. Win Rate = 36.36%
برای استراتژی با R:R بالا خوبه. لازم نیست وینریت خیلی بالا باشه.
۴. Max Drawdown = 39 دلار / 3.84%
نسبت به سود ۱۲.۹۴٪، دراوداون فعلاً قابل قبوله.
۵. Total PnL = +129 دلار / +12.94%
خوبه، ولی چون تعداد معاملات کمه، ممکنه چند معامله بزرگ نتیجه رو خیلی بهتر نشون داده باشن.
۶. Equity curve
نمودار سرمایه آخرش خوب بالا رفته، ولی اولش یک افت داشته. باید ببینی این افت از نظر روانی برات قابل تحمله یا نه.
Expected Payoff را باید کنار ریسک هر معامله دید
عدد Expected Payoff بهتنهایی خیلی چیز زیادی بهمون نمیگه؛ باید ببینیم این عدد نسبت به ریسکی که تو هر معامله میکنیم چقدره. مثلاً اگر تو هر معامله ۵ دلار ریسک کنیم و Expected Payoff برابر ۵.۸۸ دلار باشه، یعنی این سیستم به طور متوسط از هر معامله حدود ۱.۱۷R سود ساخته. یعنی به ازای هر ۵ دلاری که ریسک کرده، حدود ۵.۸۸ دلار خروجی داده.
تو این حالت، استراتژی فقط سودده نیست؛ بلکه نسبت به ریسکی که میگیره، بازده خیلی خوبی میسازه. البته این عدد وقتی واقعاً قابل اعتماد میشه که روی تعداد معاملات بیشتری، مثلاً ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله، همچنان مثبت و پایدار بمونه.
Expected Payoff = 5.88 USD
5.88 ÷ 5 = 1.17R
تعداد معاملات انجام شده
در بخش Key stats نوشتهProfitable trades
8 معامله از مجموع 22 معامله سودده بوده.
دقت داشته باش، تو معاملات میتونیم هر دو اینها رو سیستمی تعریف کنیم و بعد با توجه به این دو، حجم هر معامله با توجه به فاصله stop loss متفاوت میشه!
۱. اول فاصله استاپ مشخص میشه
۲. بعد ریسک دلاری مشخص میشه
۳. بعد حجم معامله از روی این دو تا حساب میشه
چرا ۱ سال خوبه ولی ۵ سال خراب؟
سیستمی که روی ۱ سال عالیه ولی روی ۵ سال نابود میشه، استراتژی نیست؛ یک حالت خاص از بازار رو شکار کرده.
دنبال “ثبات” بگرد، نه “سود زیاد”
به جای: 1000% سود بپرس: آیا در ۳ تا ۵ رژیم مختلف بازار زنده میمونه؟